После ввода учетных данных пользователя, при попытке подключения к удалённому рабочему столу, окно RDP просто пропадает. При этом, процесс mstsc.exe остаётся запущенным.
Такая проблема может возникать при проверке подлинности на уровне сети, и решается отключением NLA на стороне сервера: Пуск → Панель управления → Система → Дополнительные параметры системы → Удалённый доступ → снять галочку Разрешить подключаться только с компьютеров, на которых работает удаленный рабочий стол с проверкой подлинности на уровне сети.